Московская биржа начала торги производными на индекс пшеницы

Московская биржа начала торги производными на индекс пшеницы

31 августа на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс российской пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт.

Доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет Группа ОЗК.

В первый день торгов объем операций с новыми инструментами превысил 3,5 млн рублей или 518 контрактов, сделки во всех сериях фьючерсов заключали клиенты Тинькофф, Открытие Инвестиции, Россельхозбанк, ФИНАМ, Банк ВТБ, АТОН и БКС. Сделки с опционами заключали клиенты АЛОР и ФИНАМ.

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в Группу «Московская Биржа»). Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов Группы ОЗК по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года.

В июне индекс пшеницы получил одобрение Банка России, что подтвердило его статус надежного и прозрачного индикатора для российского рынка, которым он стал благодаря стабильным объемам ежедневных закупок и простоте доступа участников к торгам.

Лариса Селютина, директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России:

«Банк России поддерживает развитие индексов на российские товары. Стимулом для создания российских ценовых индикаторов на товары и появления новых финансовых инструментов послужила серьезная межведомственная работа с активным участием Банка России по организации процедуры оценки и развития таких индикаторов. В настоящее время проводится работа по формированию перечня национальных ценовых индикаторов (индексов) на товары: нефтепродукты, уголь, золото, сельхозпродукцию (в том числе зерно, сою, подсолнечное масло, сахар) и другие товарно-сырьевые ресурсы.

Ключевым в данной работе Банк России считает наличие интереса участников рынка и использование надежных входных данных, в том числе результатов организованных торгов (на биржах и торговых системах) как наиболее прозрачного источника информации. В этом случае индексы могут использоваться и для запуска инструментов хеджирования, таких как расчетный фьючерс на пшеницу Московской биржи».

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:

«Сегодня впервые начались торги фьючерсом на индекс российской пшеницы. Мы сделали инструмент максимально доступным и удобным для участников сельскохозяйственного рынка, частных инвесторов и профессиональных инвесторов. Для производителей и потребителей зерна он станет удобным инструментом страхования рисков, для частных и профессиональных инвесторов он открывает дополнительные возможности диверсификации портфелей. В наших планах – дальнейшее развитие линейки инструментов на российские товарные индикаторы».

Ксения Боломатова, заместитель генерального директора АО «ОЗК»:

«Это действительно исторический момент для российского товарного рынка – результат совместной работы НТБ, Минсельхоза России и Группы ОЗК по импортозамещению индексов зарубежных бирж. Развитие торговой и финансовой инфраструктуры российского рынка зерна позволяет обеспечить отечественных товаропроизводителей и экспортеров необходимыми инструментами хеджирования рисков, связанных с волатильностью цен. Кроме того, фьючерсный контракт предоставляет дополнительные инвестиционные возможности всем частным инвесторам».

К торгам допущены фьючерсные контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения контракта равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц.

Спецификации контрактов (фьючерс, опцион), подробная информация, риск-параметры и лимиты концентрации размещены на сайте Московской биржи.

* * *

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. На срочном рынке торгуются 97 фьючерсных контрактов и 49 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, единственная российская инфраструктурная компания с государственным участием на рынке сельскохозяйственной продукции.

Предприятия Группы ОЗК обеспечивают высочайшие стандарты ответственности и сервиса в поставках отечественного зерна и другой сельскохозяйственной продукции российских аграриев на международный рынок, предлагают качественно новый уровень экспортных операций по принципу «одного окна», решение любых логистических задач, надежность поставок точно в срок.

Группа ОЗК входит в топ-5 крупнейших российских экспортеров зерна.